Les banques suisses appelées à réduire les risques
Les banques suisses devront accroître leurs fonds propres dès le 1er janvier. Le Conseil fédéral a donné mercredi son feu vert à un durcissement de la réglementation ad hoc pour pallier les carences de la couverture des risques révélées par la crise financière. La Suisse anticipe ainsi l'application des standards internationaux.
La révision de l'ordonnance sur les fonds propres et de plusieurs circulaires de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) permet de garantir la compatibilité de la réglementation suisse avec les normes internationales. N'en déplaise aux banquiers, la Suisse anticipe toutefois la mise en oeuvre des nouveaux standards internationaux.
Toutes les banques concernées
Le projet est sans lien direct avec le débat sur les entreprises dont la faillite pourrait entraîner l'économie suisse ("too big to fail"). Il a des répercussions sur toutes les banques suisses, même si elles sont plus fortes sur les grandes.
Les unités de banques d'affaires où les risques de marché étaient définis via une méthode de modèles ("value at risk", mesure théorique d'une perte potentielle) devront avoir des fonds propres au moins trois fois plus élevés. UBS, Credit Suisse et quatre autres banques sont concernés.
Les établissements qui n'utilisent pas cette méthode devront relever leurs fonds propres de 5%. Pour éviter des faillites bancaires par effet de domino, le volume de créances qu'une banque peut détenir vis-à-vis d'une autre sera par ailleurs limité.
UBS et Credit Suisse en tête
La baisse du montant maximal autorisé sera échelonnée selon la taille: pour les grandes banques, elle atteindra 80%, pour les plus petites, au moins 20%. A terme, UBS et Credit Suisse devront augmenter encore bien davantage leurs fonds propres. Une modification de la loi sur les banques en ce sens devrait être soumise au Parlement l'an prochain.
Mandatée par le Conseil fédéral en novembre 2009, une commission d'experts en charge du dossier des sociétés trop grandes pour faire faillite recommande notamment que les deux grandes banques portent d'ici 2018 leur taux de fonds propres à 19% des actifs pondérés en fonction des risques. A l'heure actuelle, les deux banques doivent disposer d'un taux de fonds propres dépassant 8%.
Selon la Banque nationale suisse, les nouvelles exigences se chiffrent pour chaque grande banque à 75 milliards de francs, si l'on prend comme hypothèse que le montant d'actifs pondérés en fonction des risques se situe à 400 milliards pour chacune.
afp/ats/sbo
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Le G20 liste les banques "too big to fail"
Le G20 s'apprête à sortir une liste d'une vingtaine d'institutions financières dont la faillite aurait des répercussions mondiales, a affirmé mercredi le "Financial Times". Selon le journal, l'UBS et le Credit Suisse feraient partie de cette liste.
Le G20 publiera cette liste dans le but de demander aux régulateurs nationaux d'être particulièrement attentifs à ces établissements.
En revanche, aucun accord sur les moyens de coordonner un plan international d'action entre régulateurs pour gérer une telle faillite n'est en vue, a expliqué le quotidien britannique sur son site internet, citant des sources au courant des négociations.
"Les dirigeants politiques et les régulateurs ont conclu que l'idée de spécifier une approche mondiale au démantèlement des banques en faillite est un défi trop complexe", a-t-il précisé. Et "le G20 est parti pour reporter une décision pour savoir s'il faut mettre en place au niveau mondial une exigence en matière de fonds propres supplémentaires pour les banques d'importance systémique", a ajouté le Financial Times.
Selon une liste obtenue par le quotidien des affaires, parmi les institutions financières identifiées par le G20 se trouvent une allemande (Deutsche Bank), des américaines (Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley), des britanniques (Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered), une canadienne (RBC), des espagnoles (Santander, BBVA), des françaises (BNP Paribas, Société Générale), des italiennes (Banca Intesa, UniCredit), des japonaises (Mitsubishi UFJ, Mizuho, Nomura, Sumitomo Mitsui), une néerlandaise (ING) et des suisses (Credit Suisse, UBS). Mais certaines pourraient être retirées.