![BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE ont passé "avec succès" les tests de résistance, a indiqué le régulateur français des marchés financiers. [John Schults]](https://img.rts.ch/articles/2011/image/kx8zit-27916175.image?w=1280&h=720 "BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE ont passé \"avec succès\" les tests de résistance, a indiqué le régulateur français des marchés financiers. [John Schults]")
Huit banques européennes échouent au "stress test"
Huit banques européennes ont échoué aux tests de résistance imposés à 90 banques du continent pour éprouver leur solidité en cas de choc économique, a annoncé vendredi dans un communiqué l'Autorité bancaire européenne (EBA) chargée de ces tests.
Huit banques européennes sur 90 ont échoué aux tests de résistance aux situations de crise économique et 16 ont réussi de justesse, a annoncé vendredi à Francfort l'Autorité bancaire européenne (ABE).
Ces "stress tests" étaient très attendus pour rassurer les marchés financiers affolés par la crainte d'un défaut de paiement de la Grèce sur sa dette. La publication des résultats est intervenue après la fermeture des bourses européennes.
Les tests étaient destinés à évaluer la robustesse du système bancaire européen, et se fondaient sur des scénarios de crise élaborés en lien avec la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE). Les hypothèses retenues ont été adaptées à la situation de chaqur pays.
Les établissements étaient jugés sur leur capacité à maintenir un certain ratio représentant au moins 5% de leurs prêts, investissements et autres actifs, même dans le scénario le plus défavorable. Ce seuil, "Core Tier 1 capital" selon le terme technique, doit permettre aux banques d'absorber des pertes imprévues, et constitue un outil d'évaluation important.
Cinq banques espagnoles échouent
Selon l'ABE, sur les huit banques qui ont échoué aux tests, deux se trouvent en Grèce, cinq en Espagne et une en Autriche.
En France, a expliqué la Banque de France dans un communiqué, BNP Paribas, Société Générale, Groupe Crédit Agricole et Groupe BPCE, étaient les quatre groupes impliqués dans l'exercice. "Ils ont passé le test avec succès et se comparent favorablement avec leurs pairs européens. Le résultat final affiche un ratio de 'Core Tier 1' agrégé sur les quatre établissements de 7,5% dans le scénario le plus défavorable, soit un niveau très supérieur au seuil de 5% retenu dans le cadre du stress", selon la Banque de France.
Les banques sont impliquées dans la crise de la dette européenne dans la mesure où elles détiennent des milliards d'euros en obligations de pays vulnérables. Un défaut de paiement ou d'autres pertes liées à ces obligations risquerait d'entraîner un resserrement du crédit aux entreprises et particuliers, comme cela s'est produit en 2008 après la faillite de la banque d'investissement américaine Lehman Brothers, considérée comme le point de départ de la crise économique et financière mondiale.
Sept banques avaient échoué aux stress tests en 2010, mais ces tests avaient été jugés trop faciles: les banques irlandaises qui les avaient réussis ont dû être renflouées à coups de milliards d'euros de l'Etat seulement quelques semaines après.
Cette fois, les banques devaient montrer qu'elles disposent de fonds propres suffisants pour absorber les pertes dans l'hypothèse où la croissance serait inférieure de 4 points de pourcentage aux prévisions de l'Union européenne en 2011 et 2012, et où l'immobilier, les bourses et le dollar s'effondreraient.
agences/olhor
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FMI appelle à renforcer les banques ayant réussi de peu
Le Fonds monétaire international (FMI) a appelé vendredi l'Europe à renforcer les fonds propres des banques les plus fragiles de son système financier, y compris "celles qui ont réussi de peu" les tests de résistance.
"Le Fonds considère qu'il est important que les autorités nationales se soient rapidement engagées à s'attaquer aux poches de vulnérabilité détectées grâce à l'exercice des tests de résistance", a indiqué l'institution dans un communiqué. Il "recommande fortement que les mesures nécessaires soient prises pour s'attaquer efficacement aux faiblesses non seulement des établissements qui ont 'échoué' à ces tests, mais aussi de celles qui l'ont réussi de peu".
"Le résultat de l'exercice montre les efforts fournis par les établissements et par les autorités de supervision nationales pour renforcer la solidité des bilans bancaires, mais il faudra en faire davantage", a jugé le FMI. Les économistes du Fonds avaient eu des réserves lorsque ces tests avaient été menés une première fois en 2010.
Dans un rapport sur l'économie de la zone euro écrit avant la publication de leurs résultats, ils avaient relevé qu'il y avait au sein du secteur financier "une certaine incertitude concernant leur sévérité". Cette fois-ci, le FMI a félicité l'Europe pour "la méthodologie et les hypothèses solides qui ont été appliquées". "Nous espérons que ce degré élevé de transparence deviendra une caractéristique permanente au niveau des autorités nationales", a-t-il ajouté.
Exposition de 200 milliards d'euros à la dette
Les 90 banques dont les résultats aux tests de résistance ont été publiés vendredi par le superviseur européen présentent une exposition d'environ 200 milliards d'euros à la dette publique des trois pays de la zone euro ayant bénéficié d'un plan d'aide international.
Dans le détail, l'exposition agrégée de ces banques à la dette grecque "atteignait 98,2 milliards d'euros, dont 67% sont en fait détenus par des banques grecques", a expliqué dans son rapport final l'Autorité bancaire européenne (EBA).
Plus de 30 milliards d'euros (34,7 milliards de francs) sont donc détenus par les banques des autres pays européens, parmi lesquels l'Allemagne (9%), la France (8%), Chypre (6%) et la Belgique (4%).